EAは、相場環境が変わっても自分から止まりません。止める判断は利用者が行う必要があります。
停止基準を稼働前に決める理由
損失が出てから考え始めると、「もう少し待てば戻るかもしれない」という判断になりがちです。稼働前に数字で決めておくと、迷いにくくなります。
決めた基準は書き出しておく
金額または割合で記録し、判断のたびに見返せるようにしておきます。
3つの観点
1. 資産の減少幅
最も分かりやすい基準です。検証で示された最大ドローダウンを参考に、自分が許容できる幅を決めます。
| 決め方 | 例 |
|---|---|
| 割合で決める | 資産が開始時から20％減ったら停止 |
| 金額で決める | 含み損が◯万円を超えたら停止 |
| 維持率で決める | 証拠金維持率が◯％を下回ったら停止 |
※水準は資金量とEAの設計によって変わります。上表は決め方の例です。
2. 相場環境の変化
EAが想定していない相場になった場合、ルールが機能しにくくなります。
- 想定していたレンジを大きく外れた
- 変動幅が普段と明らかに違う
- スプレッドの拡大が続いている
3. 動作の異常
- 想定と異なるタイミングで発注している
- 決済されるはずのポジションが残っている
- ログにエラーが出続けている
この場合は成績の問題ではないため、原因を切り分けてから再開します。詳しくはEAが動かないときの確認項目をご覧ください。
一時停止と完全停止を分ける
停止するときの流れ
- 新規のエントリーを止める（自動売買をオフにする）
- 保有中のポジションをどうするか決める
- 決済する場合は、想定より不利な価格になる可能性を確認する
- 原因を確認してから、再開するかどうかを判断する
保有ポジションは自動では決済されない
自動売買をオフにしても、すでに持っているポジションは残ります。決済するかどうかは別に判断してください。
まとめ
停止の判断は、資産の減少幅・相場環境・動作の異常という3つの観点で考えます。稼働前に数字で決めておくことが、最も実行しやすい方法です。
