スリッページは、注文時に想定した価格と実際の約定価格のズレです。

発生しやすい場面

  • 重要な経済指標の発表直後
  • 週明けの窓開け
  • 流動性が低い時間帯

自動売買での影響

EAは機械的に取引を繰り返すため、1回あたりのズレが小さくても積み上がります。バックテストでスリッページを考慮していない場合、実際の成績とは差が出ます。