この検証について
ロジックを固定し、ロット条件だけを変えて比較する検証企画の表示サンプルです。上部に表示している数値は、固定0.2ロットの条件のものです。
条件別の比較
| 条件 | 純損益 | 最大ドローダウン | プロフィットファクター |
|---|---|---|---|
| 固定0.1ロット | +384,000 | 172,000 | 1.34 |
| 固定0.2ロット | +768,000 | 344,000 | 1.34 |
| 資金比例 | +612,000 | 214,000 | 1.34 |
※すべてサンプルデータです。実際の運用実績ではありません。
読み取れること
ロット数を増やすと、利益も損失も同じ比率で拡大します。リスクとリターンの比率（プロフィットファクター）は変わりません。
資金比例では、資産が減った局面で取引数量も自動的に減るため、最大ドローダウンが相対的に小さくなります。ただし、回復に時間がかかる場合があります。
ロット条件は「どれだけ耐えられるか」で決める
利益を大きくしたい場合はロットを増やせば済みますが、その分だけ落ち込みも大きくなります。耐えられる幅から逆算してください。